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大同邮政彩票金证 RTGS 结算业务软件

方案概要

2016 年 5 月 23 日深市公司债券结算模式进行调整,公司债、企业债(含可分离交易的可转换公司债)以及可交换公司债,以上债券品种的现货交易结算模式将按照挂牌方式进行区分,即:双边挂牌的债券进行多边净额担保结算、单边挂牌的债券进行实时逐笔全额结(RTGS)。 上海市场自 2012 年 6 月开始推出 RTGS 业务,在私募债和低等级公司债券托管量快速增长与债券质押式协议回购资金管理功能获得市场认可的情况下,RTGS业务量自2016年2月飞速增长。金证作为优质的 IT 服务商,为满足券商实现 RTGS 业务的实时清算功能,更好地提高投资者体验以及防范透资风险,对交易系统做了相应调整。

 

 

主要应用

证券公司
实时逐笔全额交收(RTGS)为证券公司提供了根据资金头寸自行选择交收顺序的机制,提高券商作为结算参与人资金管理的主动性。 同时,实时清算的模式也有利于券商防范透资风险,加强交易风险控制,符合监管要求。
投资者实时逐笔全额(RTGS)实现了资金的即时可取,提高了投资者资金使用效率,提升了投资者体验。

 

方案优势

 W 版交易系统改造

参数权限管理,新增系统级公参“RTGS 实时可取”,用于控制所有客户 RTGS 交收后是否实时增加资金余额;证券初始化,证券初始化主要将设置证券的资金股份实时回报属性和交收模式。债券实时回报属性默认置为“卖出资金当天可用”和“买入股份当天可用”;交易控制,新增校验机制:深圳市场,多边净额担保结算产品委托报盘时校验资金可用,单边实时逐笔6全额结算产品报盘是校验资金可取。上海市场,担保交收的产品委托报盘时校验资金可用,非担保交收的产品校验资金可取;新增控制逻辑:非 RTGS 的产品,卖出资金控制不允许买入 RTGS 品种;日间成交回报处理,不再给客户资金或股份进行上账操作,柜台只记录成交回报金额及股份数量清算管理;日间清算交收,日间通过机构综合网关增量推送给集中交易系统成交回报数据,系统根据是否是 RTGS 模块及是否开启 RTGS 实时可取公参进行实时的清算交收及资金上下账,在成交表中需要记录该笔交易增加的是资金可用或是资金余额。

 

 U 版交易系统改造

参数权限管理,新增公参“RTGS 资金余额上账控制”,0-不启用,1-启用。新增资金余额上账客户级个性化配置,用于控制单个客户 RTGS 业务资金是否可取;交易管理,证券初始化每日日初系统支持对证券进行初始化:按照沪深市场文件设置证券的资金股份实时回报属性和交收模式。 深圳市场比较现货集中竞价交易业务参考信息表” 和“协议交易业务参考信息表” ,上海市场比较竞价平台信息文件和协议平台信息文件。 对仅在深圳“协议交易业务参考信息表” 和上海协议平台信息文件中存在的债券,交收模式修改为“单边实时逐笔全额结算”,并将此类债券的实时回报属性置为“卖出资金当天不可用”和“买入股份当天不可用”;新增当日手工维护标记,若当日已进行过手工维护,则当日不再以行情文件更新;日间清算交收,新增 JSON 协议接口,增加 JSON 报文处理逻辑,实现清算业务数据转换。支持日间清算数据落地,通过校验 RTGS 交收品种及清算数据排重,对客户日间成交金额、股份数量及相关费用实时计算,根据客户资金余额是否上账配置及公参配置信息,完成 RTGS 业务日间实时清算交收,并记录交收数据明细信息及资金股份日志信息。 支持两种模式的资金上账,并对上账方式进行记录。新增资金风险控制表、日间实时清算数据表、实时待过户成交费用表、RTGS 清算对账结果表、深圳实时交收数据表、上海实时交收数据表。